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Was besagt das Capital Asset Pricing Modell „CAPM“ (Sharpe, 1961)?

Erweiterung des Portfolio-Modells
Anwendungsbereich: Zusammensetzung des Gesamtrisikos und die Abhängigkeit der zu erwartenden Rendite eines Portfolios von einem Markportfolio
Sharpe Ratio: Wie viel Ertrag bekommt man für ein bestimmtes Risiko? -> stellt linearen Zusammenhang zwischen dem Risiko eines Wertpapiers und dessen erwarteter Rendite her
Höhere Volatilität (Schwankungsbreite, Standardabweichung) oder hohe Verschuldung führen zu hohen Renditen, damit man Investoren bekommt (z. B. bei Staatsanleihen)

Karteninfo:

Autor: Katja

Oberthema: Wirtschaft

Veröffentlicht: 13.03.2015