Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
67
Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 1/2
| Gegeben die Preise für das risikolose Wertpapier und die Indexinvestition, lassen sich die No-Arbitrage-Preise anderer risikobehafteter Wertpapiere bestimmen. | |
| Eine Kombination des risikolosen Wertpapiers mit Wertpapier A erlaubt es, einen Zahlungsstrom zu generieren, der mit dem der Indexinvestition identisch ist |
Tags: no-arbitrage-preis, riskantes wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 17
Quelle: IuF Teil 4, Folie 17
Karteninfo:
Autor: sundance
Oberthema: BWL
Thema: Unternehmensführung
Schule / Uni: KIT
Ort: Karlsruhe
Veröffentlicht: 12.04.2010