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Dynamischer Verlauf von Anleihepreisen
Bei Betrachtung von Zeitpunkten kurz nach einer Kuponzahlung gilt
folgendes:
Bei konstantem risikolosem Zinssatz fallen im Zeitablauf diejenigen Anleihen im Wert, deren arbitragefreie Preise über dem Nennwert liegen.
Umgekehrt steigen bei konstantem risikolosem Zinssatz im Zeitablauf diejenigen Anleihen im Wert, deren arbitragefreie Preise unter dem Nennwert liegen.
Tags: dynamischer verlauf von anleihepreisen, kuponzahlung
Quelle: IuF Teil 4, Folie 25
Quelle: IuF Teil 4, Folie 25
Karteninfo:
Autor: sundance
Oberthema: BWL
Thema: Unternehmensführung
Schule / Uni: KIT
Ort: Karlsruhe
Veröffentlicht: 12.04.2010