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Alle Oberthemen / BWL / Unternehmensführung

BWL C: VL Teil 2 (103 Karten)

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Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 1/2
Gegeben die Preise für das risikolose Wertpapier und die Indexinvestition, lassen sich die No-Arbitrage-Preise anderer risikobehafteter Wertpapiere bestimmen.
Eine Kombination des risikolosen Wertpapiers mit Wertpapier A erlaubt es, einen Zahlungsstrom zu generieren, der mit dem der Indexinvestition identisch ist
Tags: no-arbitrage-preis, riskantes wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 17
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Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 2/2
Nach dem Gesetz des einen Preises muss der gemeinsame Marktwert der Position des risikolosen Wertpapiers und des Wertpapiers A mit dem Preis der Indexinvestition übereinstimmen.
Die Position des risikolosen Wertpapiers bei einem risikolosen Zinssatz von 4% hat einen No-Arbitrage-Preis von €769.
Demzufolge beträgt der No-Arbitrage-Preis von Wertpapier A :                               1000-769 = 231
Dies impliziert eine erwartete Rendite von 30% und eine Risikoprämie von 26%.
Tags: No-Arbitrage-Preis, riskantes Wertpapier
Quelle: IuF Teil 4, Folie 18
Kartensatzinfo:
Autor: sundance
Oberthema: BWL
Thema: Unternehmensführung
Schule / Uni: KIT
Ort: Karlsruhe
Veröffentlicht: 12.04.2010
 
Schlagwörter Karten:
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