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Bewertung risikoloser Anleihen: Kuponanleihen 1/2
Bei Kuponbonds fallen außer der Rückzahlung des Nennwertes
zwischenzeitliche Zinszahlungen an (die Kupons).
Mit Hilfe des aus Zerobonds ermittelten risikolosen Zinssatzes lässt
sich ein risikoloser Kuponbond nach dem Gesetz des einen Preises bestimmen.
Beispiel: a) Bestimmen Sie den arbitragefreien Preis,
, einer zweijährigen Anleihe mit Nennwert 100 und einem jährlichen Kupon von 10% bei einem risikolosen Zinssatz von 5%.
zwischenzeitliche Zinszahlungen an (die Kupons).
Mit Hilfe des aus Zerobonds ermittelten risikolosen Zinssatzes lässt
sich ein risikoloser Kuponbond nach dem Gesetz des einen Preises bestimmen.
Beispiel: a) Bestimmen Sie den arbitragefreien Preis,
, einer zweijährigen Anleihe mit Nennwert 100 und einem jährlichen Kupon von 10% bei einem risikolosen Zinssatz von 5%.Tags: bewertung, kuponanleihe, risikolose anleihe, zerobond
Source: IuF Teil 4, Folie 23
Source: IuF Teil 4, Folie 23
Flashcard info:
Author: sundance
Main topic: BWL
Topic: Unternehmensführung
School / Univ.: KIT
City: Karlsruhe
Published: 12.04.2010