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Im Fall von Risikoaversion wird ein sicherer Betrag in Höhe des Erwartungswerts des Ergebnisses E (x) der unsicheren Ergebnisverteilung vorgezogen. Es gilt also
u [E (x)] > E [U (x)] (konkav)
(Jensen.sche Ungleichung)

< : Risikofreude (konvex); = : Risikoneutralität (lineare NF)