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Der No-Arbitrage-Preis eines riskanten Wertpapiers 1/2
| Gegeben die Preise für das risikolose Wertpapier und die Indexinvestition, lassen sich die No-Arbitrage-Preise anderer risikobehafteter Wertpapiere bestimmen. | |
| Eine Kombination des risikolosen Wertpapiers mit Wertpapier A erlaubt es, einen Zahlungsstrom zu generieren, der mit dem der Indexinvestition identisch ist |
Tags: no-arbitrage-preis, riskantes wertpapier
Source: IuF Teil 4, Folie 17
Source: IuF Teil 4, Folie 17
Flashcard info:
Author: sundance
Main topic: BWL
Topic: Unternehmensführung
School / Univ.: KIT
City: Karlsruhe
Published: 12.04.2010