Dynamischer Verlauf von Anleihepreisen
Bei Betrachtung von Zeitpunkten kurz nach einer Kuponzahlung gilt
folgendes:
Bei konstantem risikolosem Zinssatz fallen im Zeitablauf diejenigen Anleihen im Wert, deren arbitragefreie Preise über dem Nennwert liegen.
Umgekehrt steigen bei konstantem risikolosem Zinssatz im Zeitablauf diejenigen Anleihen im Wert, deren arbitragefreie Preise unter dem Nennwert liegen.
Tags: dynamischer verlauf von anleihepreisen, kuponzahlung
Source: IuF Teil 4, Folie 25
Source: IuF Teil 4, Folie 25
Flashcard set info:
Author: sundance
Main topic: BWL
Topic: Unternehmensführung
School / Univ.: KIT
City: Karlsruhe
Published: 12.04.2010
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